Bu dersin amacı Stokastik Süreçlerin ana ilkelerini tanıtmak ve değişik uygulamalarını incelemektir. Ders, önceden alınmış bir olasılık dersinin oluşturduğu temel üzerine devam eder. Dersin ilk yarısında Bernoulli ve Poisson süreçleri, kesikli ve sürekli Markov zincirleri ve Markov süreçleri, yenileme kuramı ve süreçleri gibi konular ve bunların uygulama alanları işlenir. Bunun ardından kuyruk teorisi ve uygulamaları, stokastik dinamik programlama ve rassal yürüyüş modelleri anlatılır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Stokastik Süreçler ve bunların analitik modelleri ile uygulamaları konusunda bilgi sahibi olurlar. (Öncesinde Calculus, Temel Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)