Facebook
MATH 577 Stokastik Hesaplamaya Giriş
Stokastik süreçlerin temel kavramları, Browniyen hareket ve Gauss white-noise süreçleri. Şartlı ümit edilen değer ve özellikleri, martingale süreçleri. Stokastik integraller, Ito stokastik integrali için motivasyon. Basit süreçler ve genel hal için Ito stokastik integrali. Ito lemması ve değişik şekilleri. Stokastik diferansiyel denklemlere (s.d.d.) giriş. Ito s.d.d. ` nin Ito lemması ve Stratonovich integrasyonu yardımı ile çözümü. Çarpımsal noise' lü denklemler. Toplamsal noise' lü genel s.d.d.. Finans konularında kısa bir gezinti. Opsiyon maliyetlendirme problemi, Black-Scholes formülü.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -