Ders Kataloğu
| IE 532 Finansta Rassal Modeller | 3 SU Kredi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin amacı matematiksel finansta kullanılan temel rassal modelleri ve metodları öğretmek. Dersin ilk yarısı zamanda ayrık modellere, kalan kısmı da zamanda surekli modellere ayrılmıştır. Derste işlenen konular arasında Black-Scholes ve binom modellerinde fiyatlama ve risk-koruma, varlık fiyatlamanın temel teoremleri, martingale süreçleri, Brown hareket süreci, rassal integral, Itô formülü bulunmaktadır. Konulardaki ilerlemeye bağlı olarak rassal diferansiyel denklemlere de zamanda sürekli modellerdeki halleriyle kısaca değinilecektir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Onkosul: __ | ||||||||||||||||
| Yankosul: __ | ||||||||||||||||
| ECTS Kredi: 10 ECTS (ENGINEERING: / BASIC:) | ||||||||||||||||
| Genel Kosullar : | ||||||||||||||||