Course Catalog
IE 432 Finansta Rassal Modeller | 3 SU Kredi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dersin amacı matematiksel finansta kullanılan temel rassal modelleri ve metodları öğretmek. Dersin ilk yarısı zamanda ayrık modellere, kalan kısmı da zamanda surekli modellere ayrılmıştır. Derste işlenen konular arasında Black-Scholes ve binom modellerinde fiyatlama ve risk-koruma, varlık fiyatlamanın temel teoremleri, martingale süreçleri, Brown hareket süreci, rassal integral, Itô formülü bulunmaktadır. Konulardaki ilerlemeye bağlı olarak rassal diferansiyel denklemlere de surekli modellerdeki halleriyle kısaca değinilecektir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Onkosul: IE 303 - Lisans - En Az D | |||||||||||||
Yankosul: __ | |||||||||||||
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year) | |||||||||||||
Genel Kosullar : | |||||||||||||