Course Catalog
| IE 532 Finansta Rassal Modeller | 3 SU Kredi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin amacı matematiksel finansta kullanılan temel rassal modelleri ve metodları öğretmek. Dersin ilk yarısı zamanda ayrık modellere, kalan kısmı da zamanda surekli modellere ayrılmıştır. Derste işlenen konular arasında Black-Scholes ve binom modellerinde fiyatlama ve risk-koruma, varlık fiyatlamanın temel teoremleri, martingale süreçleri, Brown hareket süreci, rassal integral, Itô formülü bulunmaktadır. Konulardaki ilerlemeye bağlı olarak rassal diferansiyel denklemlere de zamanda sürekli modellerdeki halleriyle kısaca değinilecektir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Onkosul: __ | |||||||||||||
| Yankosul: __ | |||||||||||||
| ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year) | |||||||||||||
| Genel Kosullar : | |||||||||||||