Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MATH 577 Stokastik Hesaplamaya Giriş 3 SU Kredi
Stokastik süreçlerin temel kavramları, Browniyen hareket ve Gauss white-noise süreçleri. Şartlı ümit edilen değer ve özellikleri, martingale süreçleri. Stokastik integraller, Ito stokastik integrali için motivasyon. Basit süreçler ve genel hal için Ito stokastik integrali. Ito lemması ve değişik şekilleri. Stokastik diferansiyel denklemlere (s.d.d.) giriş. Ito s.d.d. ` nin Ito lemması ve Stratonovich integrasyonu yardımı ile çözümü. Çarpımsal noise' lü denklemler. Toplamsal noise' lü genel s.d.d.. Finans konularında kısa bir gezinti. Opsiyon maliyetlendirme problemi, Black-Scholes formülü.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Stokastik Hesaplamaya Giriş 3
Bahar 2007-2008 Stokastik Hesaplamaya Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :