Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

IE 532 Finansta Rassal Modeller 3 SU Kredi
Dersin amacı matematiksel finansta kullanılan temel rassal modelleri ve metodları öğretmek. Dersin ilk yarısı zamanda ayrık modellere, kalan kısmı da zamanda surekli modellere ayrılmıştır. Derste işlenen konular arasında Black-Scholes ve binom modellerinde fiyatlama ve risk-koruma, varlık fiyatlamanın temel teoremleri, martingale süreçleri, Brown hareket süreci, rassal integral, Itô formülü bulunmaktadır. Konulardaki ilerlemeye bağlı olarak rassal diferansiyel denklemlere de zamanda sürekli modellerdeki halleriyle kısaca değinilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Finansta Rassal Modeller 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :